Оптимизация процесса управления кредитным риском в банковских скоринговых системах

Рассмотрены подходы к оптимизации процесса управления кредитным риском в скоринговых системах потребительского кредитования на основе методов проверки статистических гипотез. Для анализа использованы критерии минимума среднего риска, максимального правдоподобия, Неймана-Пирсона, а также весовой критерий. Построены кривые оптимального управления кредитным риском. Выбраны основные критерии для корректировки скор-карт.