Решение стационарного первого уравнения Колмогорова для марковского процесса эпидемии, развивающейся по схеме T1 + T2 -> T1 + T3, T1 + T3 -> T1, T1 -> 0

Для трехмерного марковского процесса специального вида решено стационарное первое уравнение Колмогорова для переходных вероятностей. Получено интегральное представление для производящей функции финальных вероятностей. Найдены асимптотики для математического ожидания и дисперсии финального распределения и установлены предельные теоремы.