Решение задачи формирования
оптимальной структуры страхо-
вого портфеля
заинтересованных в получении наи-
большей прибыли от страховой де-
ятельности компании, целесообразна
следующая модификация задачи: в ка-
честве показателей дохода по видам
страхования рассматривать выраже-
ние
X
0
i
=
T
i
(1
−
δ
i
) ˜
SN
i
−
W
i
,
i
= 1
,
2
, . . . , m,
(37)
где
δ
i
— коэффициент нагрузки в
i
-м
виде страхования.
С учетом формул (37) изменятся
выражения коэффициентов
b
i
в формулах (25), а именно:
b
0
i
=
T
i
(1
−
δ
i
) ˜
S
i
−
m
i
0
λ
i
0
,
i
= 1
,
2
, . . . , m.
(38)
При этом весь алгоритм решения задачи остается прежним.
Проведенные по изложенной методике расчеты позволили упоря-
дочить имеющиеся в распоряжении андеррайтеров виды страховых
продуктов в конкретном департаменте страховой компании по уров-
ню предпочтительности, определяемому величиной UP, равной отно-
шению риска к доходности. Однако в полной мере реализовать пре-
имущества видов страховых продуктов с малым значением показателя
UP не представляется возможным из-за недостаточности доходов, ко-
торые могут быть получены за счет этой группы страховых продуктов.
В состав портфеля приходится включать значительное число полисов
с большим значением показателя UP, что представлено на рисунке.
Кроме того, из графика видно, что максимальный доход, который воз-
можно получить от данного портфеля, не превышает
D
max
.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Д е Г р о т М. Оптимальные статистические решения: Пер. с англ. / Под ред.
Ю.В. Линника, А.М. Кагана. – М.: Мир, 1974. – 492 с.
2. Г о л у б и н А. Ю. Математические модели в теории страхования: построение
и оптимизация. – М.: Анкил, 2003. – 160 с.
3. Ш т р а у б Э. Математика имущественного страхования. – М.: КРОКУС-Т,
1990. – 147 с.
4. К а р л и н С. Математические методы в теории игр, программировании и
экономике: Пер. с англ. / Под ред. Н.Н. Воробьева. – М.: Мир, 1964. – 838 с.
5. П у г а ч е в В. С. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.:
Наука, 1979. – 496 с.
Статья поступила в редакцию 05.04.2005
ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2006. № 1
105
