рить бизнес и диверсифицировать риски при формировании кредит-
ных портфелей. Особенностью скорингового кредитования является
быстрая (как правило, в пределах одного часа) оценка платежеспособ-
ности потенциального заемщика, оценка его желания рассчитываться
по долгам и столь же быстрое принятие решения о выдаче кредита.
Такое ускоренное предоставление кредитов существенно повышает
кредитный риск — риск финансовых потерь банка, связанных с невоз-
вратом заемщиком основной суммы долга и/или процентов по нему,
а также потерь из-за упущенной выгоды при отказе в кредите до-
бросовестным заемщикам. Имеющаяся статистика [1] показывает, что
доля невозвратов кредитов может превышать 10%. Складывающееся
положение на рынке потребительского кредитования требует совер-
шенствования методов управления рисками.
В банковских скоринговых системах процесс управления кредит-
ным риском условно можно разделить на три основных этапа.
На первом этапе оценивается качество заемщика. В ходе такой
оценки с каждым потенциальным заемщиком связывается некоторая
числовая характеристика (score), которая, по мнению банка, отража-
ет вероятность того, что должник полностью погасит кредит в уста-
новленное время. Для получения указанной характеристики потен-
циальному заемщику предлагается заполнить разработанную банком
анкету (скор-карту). По большинству экспресс-кредитов для запол-
нения такой анкеты достаточно данных, содержащихся в паспорте и
еще каком-либо документе, удостоверяющем личность. При выдаче
экспресс-кредитов на покупку автомобилей количество предоставляе-
мых документов может быть несколько большим. Заполненная анкета
обрабатывается в банке, как правило, по уникальному алгоритму. В хо-
де такой обработки, во-первых, каждому ответу заемщика на вопрос
анкеты ставится в соответствие некоторая сумма баллов и, во-вторых,
эти баллы складываются с определенными весами (или обрабатывают-
ся иным образом). В итоге каждый потенциальный заемщик получает
интегральную числовую оценку (характеристику). При этом следует
отметить, что для банка характеристики заемщиков — это случайные
величины, которые определяются многими факторами и могут изме-
няться в достаточно широком диапазоне. Необходимо отметить, что
механизм оценки заемщиков (содержание и вес пунктов в заполня-
емых анкетах) должен подвергаться постоянному уточнению (более
тонкой настройке) на основе собираемых банком статистических дан-
ных о заемщиках. В настоящее время большинство крупных рознич-
ных банков, действующих на российском рынке, имеют требуемые
базы данных [1], позволяющие им успешно решать данную задачу.
Вместе с тем, исследования, связанные с выбором критериев для кор-
ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2006. № 1
107
