ректировки характеристик заемщиков, не находят еще достаточного
отражения в финансовой литературе.
На втором этапе управления кредитным риском по характеристике
заемщика принимается решение о выдаче ему кредита. Для приня-
тия такого решения каждым банком разрабатывается свой уникальный
критерий (определяется своя функция решения). Если характеристика
заемщика соответствует требованиям выбранного критерия, то счи-
тается, что данный заемщик с большой вероятностью вернет сумму
долга и выплатит причитающиеся проценты (заемщик “хороший”).
Такому заемщику предоставляется кредит. Если же характеристика не
соответствует требованиям критерия, то предполагается, что заемщик
не вернет долг (заемщик “плохой”). Такому заемщику будет отказано в
кредите. Ввиду того, что характеристика заемщика является случайной
величиной, в процессе принятия решения возможны ошибки и, следо-
вательно, потери со стороны банка. Величина этих потерь в денежном
выражении обычно используется для оценки уровня кредитного рис-
ка. Как показывает анализ отечественных и зарубежных скоринговых
систем, наиболее часто в них применяют однопороговые, двухпорого-
вые и иные более сложные (комбинированные) функции решения. К
сожалению, вопросы, связанные с оптимизацией указанных функций
с точки зрения минимизации потерь, вызванных кредитованием “пло-
хих” заемщиков и отказом в кредитах “хорошим” заемщикам, также
не находят достаточного отражения в современной финансовой лите-
ратуре.
На третьем этапе управления кредитным риском банк непрерывно
анализирует деятельность торговых партнеров по потребительскому
кредитованию. Он оценивает общий уровень кредитного риска и вклад
в него каждого из своих партнеров. По результатам такой оценки мо-
гут, в частности, проводиться следующие корректирующие действия:
— изменение параметров функции решения (в частности, значения
пороговых уровней на ту или иную торговую организацию);
— уменьшение (увеличение) кредитных лимитов на торговые орга-
низации в зависимости от их вклада в общий кредитный риск банка;
— ограничение финансирования наиболее рисковых товаров;
— корректировка скор-карт;
— повышение квалификации кредитных консультантов — сотруд-
ников банка, непосредственно работающих в магазинах и пр.
Одной из важных проблем этого этапа является выбор и эффектив-
ное использование индикаторов для оперативной оценки изменения
рискового состояния банка на рынке потребительского кредитования.
Таким образом, основными задачами, решаемыми при управлении
кредитным риском в скоринговых системах, являются:
108
ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2006. № 1
