Особо важное значение оценка ожидаемой величины дохода
,
по
-
видимому
,
имеет для продуктов с высоким коэффициентом убыточно
-
сти
,
близким к
100%.
Превышение нетто
-
премии над страховыми вы
-
платами имеет сугубо динамический
,
временный характер
,
т
.
е
.
поло
-
жительность разности нетто
-
премии и страховых выплат почти полно
-
стью обусловлена эффектом отставания момента страховых выплат от
момента получения страховых премий
.
С другой стороны
,
множествен
-
ность одновременно реализуемых страховых программ обеспечивает
определенную статистическую устойчивость превышения суммарной
страховой премии над суммарными выплатами
.
Чтобы воспользоваться разработанными в теории массового обслу
-
живания математическими моделями и методами
,
будем интерпретиро
-
вать поток заключаемых страховых договоров по программе как входя
-
щий поток требований для страхового обслуживания
.
Удержание стра
-
хового риска
,
а также осуществление страховых выплат при возник
-
новении страховых событий
,
после которых договор считается полно
-
стью выполненным со стороны страховщика
,
естественно интерпрети
-
ровать как процесс обслуживания поступивших требований
.
Наконец
,
прекращение действия страховых договоров вследствие истечения сро
-
ка
,
на который они заключались
,
будем интерпретировать как процесс
ухода клиентов
,
проявивших
“
нетерпение
”
и не дождавшихся очереди
на обслуживание
.
Таким образом
,
основные элементы страхового процесса интерпре
-
тированы в терминах теории массового обслуживания
,
что позволяет
перейти к рассмотрению математических моделей
,
описывающих этот
страховой процесс
.
Модели и алгоритмы прогнозирования финансово
-
экономичес
-
ких показателей программы имущественного страхования
.
Для
решения поставленной задачи
,
во
-
первых
,
примем предположение о
пуассоновском распределении числа страховых событий в группе за
-
страхованных объектов
,
что равносильно предположению о том
,
что
вероятность ненаступления страховых случаев в застрахованных объ
-
ектах на интервале
(0
, t
)
равна
e
−
λt
,
где
λ
—
положительная константа
,
определяемая как средняя интенсивность возникновения страховых
случаев в расчете на один застрахованный объект
;
во
-
вторых
,
будем
предполагать
,
что поток заключаемых договоров может быть прибли
-
жен простейшим нестационарным потоком
—
потоком пуассоновского
типа
[2]
с переменным во времени параметром
μ
(
t
) = ˙
N
0
(
t
)
,
(1)
т
.
е
.
будем считать мгновенное значение параметра пуассоновского по
-
тока равным интенсивности потока заключаемых договоров
˙
N
0
(
t
)
.
Как
ISSN 1812-3368.
Вестник МГТУ им
.
Н
.
Э
.
Баумана
.
Сер
. “
Естественные науки
”. 2005.
№
3
93
