Background Image
Previous Page  10 / 11 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 11 Next Page
Page Background

Зависимости АОЭ от величины

σ

(

а

) при

γ

= 0

,

01

(

1

), 0,1 (

2

), 0,2 (

3

) и от

величины

γ

(

б

) при

σ

= 2

,

22

(

4

), 3,0 (

5

), 4,0 (

6

)

величины с дисперсией

τ

, а не

σ

, этих засорений с увеличением пара-

метра

γ

становится все меньше и меньше. Именно этим объясняется

падение эффективности при

γ >

0

,

5

. На практике значение

γ

обычно

не превышает 0,15.

Заключение.

В работе изложен метод вычисления АОЭ оцен-

ки наименьших модулей по отношению к оценке максимального

правдоподобия для параметра авторегрессионного уравнения первого

порядка со случайным коэффициентом. Установлено, что если пред-

положения о распределении обновляющего поля выполняются лишь

приближенно, то оценка максимального правдоподобия уступает в

эффективности оценке наименьших модулей.

ЛИТЕРАТУРА

1.

Nicholls D.F.

,

Quinn B.G.

Random coefficient autoregressive models: an introduction.

N.Y.–Berlin: Springer-Verlag, 1982. 154 p.

2.

Tong H.

Nonlinear time series. A dynamical system approach. N.Y.: Clarendon Press,

1990. 564 p.

3.

Diaconis P.

,

Freedman D.

Iterated random functions // SIAM Rev. 1999. Vol. 41.

No. 1. P. 45–76.

4.

Aue A.

,

Horv´ath L.

,

Steinebach J.

Estimation in random coefficient autoregressive

models // J. Time Ser. Anal. 2006. Vol. 27. No. 1. P. 61–76.

5.

Truquet L.

,

Yao J.

On the quasi-likelihood estimation for random coefficient

autoregressions // Statistics. 2012. Vol. 46. No. 4. P. 505–521.

6.

Робастность

в статистике. Подход на основе функций влияния / Ф. Хампель,

Э. Рончетти, П. Рауссеу, В. Штаэль; пер. с англ. М.: Мир, 1989. 512 с.

REFERENCES

[1] Nicholls D.F., Quinn B.G. Random coefficient autoregressive models: an

introduction. N.Y.–Berlin, Springer-Verlag, 1982. 154 p.

[2] Tong H. Nonlinear time series. A dynamical system approach. New York, Clarendon

Press, 1990, 564 p.

ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2015. № 3

29