Previous Page  13 / 17 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 17 Next Page
Page Background

P

sup

t

(1

_

F

2

(

t

))

k

m

2

(1

t

)

−→

n

1

0 = 1

,

J

Утверждение леммы очевидно в силу теоремы Гливенко и рав-

номерной непрерывности на отрезке [0,1] степенных функций с поло-

жительным показателем степени.

I

Асимптотическое распределение (2) приближенно может быть по-

лучено следующим образом. В функции

λ

(

ψ

(

τ

)) =

λ

(

t

)

, определенной

в лемме 1, множители

(1

t

)

должны быть заменены сходящимися к

ним множителями

(1

_

F

1

(

t

))

1

m

1

или

(1

_

F

2

(

t

))

k

m

2

. Тогда прибли-

женно можно принять, что распределение статистики (2) совпадает с

распределением максимума модуля броуновского моста, которое явля-

ется классической функцией распределения Колмогорова [12]. Рассчи-

танные значения точных вероятностей, приведенные в таблице, пока-

зывают обоснованность этого утверждения. При больших объемах вы-

борок разность значений точных и асимптотических [12] вероятностей

составляет менее 0,004.

Оценка параметра модели Кокса.

Полученный результат позво-

ляет проверять гипотезы о возможных значениях параметра модели

Кокса. Однако во многих случаях более важна оценка данного пара-

метра. Обычно она осуществляется методом максимизации функции

частного правдоподобия [10]. В настоящей работе предложена другая

оценка, получаемая с помощью минимизации статистики типа Колмо-

горова – Смирнова

_

k

= arg min

T

( ˜

k

)

.

Пусть значение параметра Кокса

k

в степенной гипотезе (1) неиз-

вестно. В качестве оценки предложено значение

_

k

, которое миними-

зирует значение статистики Колмогорова – Смирнова

T

( ˜

k

) =

m

1

m

2

ρn

2

q

˜

k

2

ρm

2

1

+

m

2

2

×

×

max

t

 

k

2

1

_

F

1

1

m

1

+

k

1

1

_

F

2

˜

k

m

2

 

m

2

˜

k

1

k

2

 

k

2

1

_

F

1

1

m

1

+

k

1

1

_

F

2

˜

k

m

2

 

m

2

˜

k

m

1

+

k

1

×

×

_

P

θ

1

(

t

)

_

P

θ

2

(

t

)

˜

k

,

т.е.

_

k

= arg min

T

( ˜

k

)

, где

˜

k

— некоторое предполагаемое гипотетиче-

ское значение параметра модели Кокса. Исследование точности пред-

80

ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2015. № 6